什么是量化？
量化（Quantization）一般指金融领域的一个概念：量化投资，是一种通过数学模型、统计分析和计算机算法来指导投资决策的方法。它利用大数据、复杂的数学模型和计算机技术，对市场数据进行分析，以寻找投资机会。
举个例子
- 凭经验：夏天多进货，冬天少进货。
- 看天气：热了就多摆摊，下雨就收摊。
- 看邻居：隔壁老王涨价了，你也跟着涨。
但如果用量化思维，你会：
- 收集数据：记录每天的温度、湿度、节假日、竞争对手价格、西瓜销量·…
- 分析规律： “气温每升高1度，销量涨5%”或“老王降价10%，顾客减少30%”
- 自动决策：自动设定：气温>30度时多进货20%，老王降价就立刻发促销短信给老客户。
- 实时调整：每过一小时，程序自动检查天气和对手价格，随时改变策略。
量化卖西瓜的摊贩，可能比凭感觉的摊贩赚得更多，因为电脑能同时分析100条数据，而人脑只能记住三五条！
量化与传统投资的区别
传统投资：
通过人脑分析得出投资决策，其结果往往具有不同程度的主观性，因为投资成功率较依赖于投资经理的水平
(“我感觉这只股票会涨!）
量化投资：
通过电脑分析得出交易决策，决策过程相对客观，可参考的因子更多，决策成功率依赖于模型的准确度和数据的丰富程度
(“历史数据显示，这只股票在财报发布后3天平均上涨4.7%。”)
量化投资的应用
(—) 量化交易
通过编写交易算法，自动执行买卖指令，以实现快速、高效的投资操作。
（二）风险量化
评估投资组合的风险水平，如通过波动率、夏普比率等指标来量。
（三） 资产配置
根据量化模型，优化资产组合，以实现收益最大化和风险最小化。
普通人如何参与量化交易
(一)学习基础知识
- 金融知识：了解股票、期货等金融产品。
- 数学基础：掌握统计学和概率论。
- 编程技能：学习Python或R (Python更常用）。
（二)选择量化交易平台
- 券商平台：如华泰证券的QMT、PTrade（功能强大，适合进阶用户）。
- 开源平台：如QuantConnect、Backtrader （适合初学者）。
- 云端平台：如FMZ量化（无需编程，适合新手）。
（三) 从简单策略入手
- 智能条件单：利用券商提供的智能条件单功能，自动执行交易。
- 跟投策略：在平台上跟投专业量化策略，无需自己开发。
（四） 模拟交易与策略优化
- 模拟交易：在模拟环境中测试策略，熟悉交易流程。
- 回测分析：用历史数据回测策略，优化夏普比率、最大回撤等指标。
（五） 实操
- 做好风险把控，稳定策略，逐步优化